Условие задачи
Стоимость портфеля 750 тыс. руб. Портфель состоит из акций пяти компаний. Удельные веса акций в портфеле составляют: P1=13%, Р2=24%, Р3=21%., Р4=14%, Р5=28%. Беты акций относительно изменения фондового индекса равны: β1=0,7; β2=0,9; β3=1,2; β4=0,6, β5=1. Стандартное отклонение доходности рыночного портфеля для одного дня составляет 0,97%.
Определить однодневный VAR портфеля с доверительной вероятностью 95% года.
Ответ
1. Найдем портфеля:
портфеля= i*Pi; портфеля=0,13*0,7+0,24*0,9+0,21*1,2+0,14*0,6+0,28*1...
Потяни
