Условие задачи
У инвестора портфель инвестиций состоит из ценных бумаг четырех типов: А, Б, В, Г.
Таблица – Исходные данные
1. Определите, какие типы портфелей сформированы у инвестора.
2. Исходя из данного набора ценных бумаг, сформируйте самый:
а) агрессивный портфель инвестиций;
б) консервативный портфель инвестиций.
Ответ
Найдем средневзвешенную бета для вариантов:
Бета = Доля в ИП * Коэффициент Бета
Бета 1 вариант = 0,3*0,8+0,25*1,2+0,25*1,8+0,2*0,7 = 1,13.
Первый портфель имеет риск вы...
Потяни
