Условие задачи
1. Удельный вес первой, второй и третьей акций в портфеле соответственно равны: 20%, 35% и 45%. Альфа первой акции равна 0,3, второй минус 0,15, третьей 0,4.
Определить альфу портфеля.
2. Менеджер управлял портфелем в течение 100 дней. В начале периода в портфель инвестировали 20 млн. руб. Через 100 дней его стоимость выросла до 23 млн. руб.
Определить доходность управления портфелем в расчете на год на основе эффективного процента. Финансовый год равен 365 дням.
Ответ
1. Альфа портфеля определяется как средневзвешенная альфа акций, входящих в портфель:
2. Найдем доходность управления портфелем за 100 дней по формуле:
Потяни
