Удельный вес первой, второй и третьей акций в портфеле соответственно равны: 20%, 35% и 45%. Альфа первой акции равна 0,3, второй минус 0,15, третьей 0,4. Определить альфу портфеля.
«Удельный вес первой, второй и третьей акций в портфеле соответственно равны: 20%, 35% и 45%. Альфа первой акции равна 0,3, второй минус 0,15, третьей 0,4. Определить альфу портфеля.»
- Инвестиции
Условие:
1. Удельный вес первой, второй и третьей акций в портфеле соответственно равны: 20%, 35% и 45%. Альфа первой акции равна 0,3, второй минус 0,15, третьей 0,4.
Определить альфу портфеля.
2. Менеджер управлял портфелем в течение 100 дней. В начале периода в портфель инвестировали 20 млн. руб. Через 100 дней его стоимость выросла до 23 млн. руб.
Определить доходность управления портфелем в расчете на год на основе эффективного процента. Финансовый год равен 365 дням.
Решение:
1. Альфа портфеля определяется как средневзвешенная альфа акций, входящих в портфель:
2. Найдем доходность управления портфелем за 100 дней по формуле:
Похожие задачи
Не нашел нужную задачу?
Воспользуйся поиском
AI помощники
Выбери предмет
S
А
Б
В
Г
И
К
М
П
- Правоохранительные органы
- Пожарная безопасность
- Парикмахерское искусство
- Природообустройство и водопользование
- Почвоведение
- Приборостроение и оптотехника
- Промышленный маркетинг и менеджмент
- Производственный маркетинг и менеджмент
- Процессы и аппараты
- Программирование
- Право и юриспруденция
- Психология
- Политология
- Педагогика
С
Т
- Трудовое право
- Теория государства и права (ТГП)
- Таможенное право
- Теория игр
- Теория вероятностей
- Теоретическая механика
- Теория управления
- Технология продовольственных продуктов и товаров
- Технологические машины и оборудование
- Теплоэнергетика и теплотехника
- Туризм
- Товароведение
- Таможенное дело
- Торговое дело
- Теория машин и механизмов
- Транспортные средства
Ф
Э