Укажите множество допустимых портфелей (структура вложения капитала инвестора, доходность и риск), состоящих из двух некоррелированных активов, для которых ожидаемые доходности равны

Рассмотрим портфель, в котором доля бумаги 1 составляет p, а бумага 2 соответственно 1- p.

Тогда его средняя ожидаемая доходность:

m=m₁*p + m₂*(1-p)= 0,1*p + 0.4*(1-p) = 0.4 - 0.3p

Среднеквадратическое отклонение -