Укажите множество допустимых портфелей (структура вложения капитала инвестора, доходность и риск), состоящих из двух некоррелированных активов, для которых ожидаемые доходности равны
«Укажите множество допустимых портфелей (структура вложения капитала инвестора, доходность и риск), состоящих из двух некоррелированных активов, для которых ожидаемые доходности равны»
- Инвестиции
Условие:
Укажите множество допустимых портфелей (структура вложения капитала инвестора, доходность и риск), состоящих из двух некоррелированных активов, для которых ожидаемые доходности равны
Решение:
Рассмотрим портфель, в котором доля бумаги 1 составляет p, а бумага 2 соответственно 1- p.
Тогда его средняя ожидаемая доходность:
m=m1*p + m2*(1-p)= 0,1*p + 0.4*(1-p) = 0.4 - 0.3p
Среднеквадратическое отклонение -
Похожие задачи
Не нашел нужную задачу?
Воспользуйся поиском
AI помощники
Выбери предмет
S
А
Б
В
Г
И
К
М
П
- Правоохранительные органы
- Пожарная безопасность
- Парикмахерское искусство
- Природообустройство и водопользование
- Почвоведение
- Приборостроение и оптотехника
- Промышленный маркетинг и менеджмент
- Производственный маркетинг и менеджмент
- Процессы и аппараты
- Программирование
- Право и юриспруденция
- Психология
- Политология
- Педагогика
С
Т
- Трудовое право
- Теория государства и права (ТГП)
- Таможенное право
- Теория игр
- Теория вероятностей
- Теоретическая механика
- Теория управления
- Технология продовольственных продуктов и товаров
- Технологические машины и оборудование
- Теплоэнергетика и теплотехника
- Туризм
- Товароведение
- Таможенное дело
- Торговое дело
- Теория машин и механизмов
- Транспортные средства
Ф
Э