1. Главная
  2. Библиотека
  3. Инвестиции
  4. В рамках модели Блэка-Шоулза определить премию европейского опциона колл, если курс спот акции равен 58 py6., цена исполне...
  • 👋 Решение задач

  • 📚 Инвестиции

решение задачи на тему:

В рамках модели Блэка-Шоулза определить премию европейского опциона колл, если курс спот акции равен 58 py6., цена исполнения равна 53 руб., ставка без риска равна 10,18%, время до истечения контракта

Дата добавления: 21.10.2024

Условие задачи

В рамках модели Блэка-Шоулза определить премию европейского опциона колл, если курс спот акции равен 58 py6., цена исполнения равна 53 руб., ставка без риска равна 10,18%, время до истечения контракта составляет 8 месяцев, мгновенное стандартное отклонение доходности акции равно 0,525.

Ответ

Цена (европейского) опциона call:

Обозначения:

C(S,t) текущая стоимость опциона call в момен...

Потяни

Активируй безлимит с подпиской Кампус

Решай задачи без ограничений

Кампус Библиотека

  • Материалы со всех ВУЗов страны

  • 2 000 000+ полезных материалов

  • Это примеры на которых можно разобраться

  • Учись на отлично с библиотекой