Условие задачи
В рамках модели Блэка-Шоулза определить премию европейского опциона колл, если курс спот акции равен 58 py6., цена исполнения равна 53 руб., ставка без риска равна 10,18%, время до истечения контракта составляет 8 месяцев, мгновенное стандартное отклонение доходности акции равно 0,525.
Ответ
Цена (европейского) опциона call:
Обозначения:
C(S,t) текущая стоимость опциона call в момен...