1. Главная
  2. Библиотека
  3. Инвестиции
  4. Вы формируете портфель из трех акций, данные по которым приведены ниже: Безрисковая ставка процента rf=0,05. Веса ценных б...
  • 👋 Решение задач

  • 📚 Инвестиции

решение задачи на тему:

Вы формируете портфель из трех акций, данные по которым приведены ниже: Безрисковая ставка процента rf=0,05. Веса ценных бумаг распределены равномерно. А) Какую доходность можно получить от этого портфеля в соответствии с теорией САРМ? Б) С учетом

Дата добавления: 31.10.2023

Условие задачи

Вы формируете портфель из трех акций, данные по которым приведены ниже:

Безрисковая ставка процента rf=0,05.

Веса ценных бумаг распределены равномерно.

А) Какую доходность можно получить от этого портфеля в соответствии с теорией САРМ?

Б) С учетом ожидаемой доходности инвестиционного портфеля, какое инвестиционное решение следует принять?

Ответ

А) Какую доходность можно получить от этого портфеля в соответствии с теорией САРМ?

Для измерения рыночного риска актива (и портфеля) используется величина бета. Она показывает зависимость между доходностью актива (и портфеля) и доходностью рынка.

Бета-коэффициент принято считать мерой риска инвестиций. Бета-коэффициент это число, описывающее взаимоотношение между изменением цены на актив и общим изменением рынка. При бета-коэффициенте больше единицы риск инвестиций выше, чем в среднем по рынку, а при бета-коэффициенте меньше единицы - наоборот.

Коэффициент бета портфеля определяется следующим ...

Потяни

Сводка по ответу

  • Загружено студентом
  • Проверено экспертом
  • Использовано для обучения AI
  • Доступно по подписке Кампус+

Купи подписку Кампус+ и изучай ответы

Кампус Библиотека

  • Материалы со всех ВУЗов страны

  • 1 000 000+ полезных материалов

  • Это примеры на которых можно разобраться

  • Учись на отлично с библиотекой