1. Главная
  2. Библиотека
  3. Инвестиции
  4. Вы формируете портфель из трех акций, данные по которым приведены ниже: Безрисковая ставка процента rf=0,05. Веса ценных б...

Вы формируете портфель из трех акций, данные по которым приведены ниже: Безрисковая ставка процента rf=0,05. Веса ценных бумаг распределены равномерно. А) Какую доходность можно получить от этого портфеля в соответствии с теорией САРМ? Б) С учетом

«Вы формируете портфель из трех акций, данные по которым приведены ниже: Безрисковая ставка процента rf=0,05. Веса ценных бумаг распределены равномерно. А) Какую доходность можно получить от этого портфеля в соответствии с теорией САРМ? Б) С учетом»
  • Инвестиции

Условие:

Вы формируете портфель из трех акций, данные по которым приведены ниже:

Безрисковая ставка процента rf=0,05.

Веса ценных бумаг распределены равномерно.

А) Какую доходность можно получить от этого портфеля в соответствии с теорией САРМ?

Б) С учетом ожидаемой доходности инвестиционного портфеля, какое инвестиционное решение следует принять?

Решение:

А) Доходность, которую можно получить от этого портфеля в соответствии с теорией САРМ?

Для измерения рыночного риска актива (и портфеля) используется величина бета. Она показывает зависимость между доходностью актива (и портфеля) и доходностью рынка.

Бета-коэффициент принято считать мерой риска инвестиций. Бета-коэффициент это число, описывающее взаимоотношение между изменением цены на актив и общим изменением рынка. При бета-коэффициенте больше единицы риск инвестиций выше, чем в среднем по рынку, а при бета-коэффициенте меньше единицы - наоборот.

Коэффициент бета портфеля определяется следующ...

Похожие задачи

Не нашел нужную задачу?

Воспользуйся поиском

AI помощники

Выбери предмет

E
S
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Э
Я