Инвестор заключил фьючерсную сделку на покупку акции сроком на один год. Через шесть месяцев инвестор решил закрыть позицию. Необходимо рассчитать стоимость фьючерсного контракта при следующих условиях: цена спот на данную акцию равна ее номиналу,
«Инвестор заключил фьючерсную сделку на покупку акции сроком на один год. Через шесть месяцев инвестор решил закрыть позицию. Необходимо рассчитать стоимость фьючерсного контракта при следующих условиях: цена спот на данную акцию равна ее номиналу,»
- Менеджмент организации
Условие:
Инвестор заключил фьючерсную сделку на покупку акции сроком на один год. Через шесть месяцев инвестор решил закрыть позицию.
Необходимо рассчитать стоимость фьючерсного контракта при следующих условиях: цена спот на данную акцию равна ее номиналу, который составляет 200 усл.ден.ед.; по указанной акции к концу срока исполнения контракта предусмотрена выплата дивидендов в размере 15% к ее номинальной стоимости; ставка процента на финансовом рынке на момент закрытия позиции составляет 13%.
Решение:
Фа = СА+СА(i-ДА)(Д/365)= 200+200(13-15)1...
Похожие задачи
Не нашел нужную задачу?
Воспользуйся поиском
AI помощники
Выбери предмет
S
А
Б
В
Г
И
К
М
П
- Правоохранительные органы
- Пожарная безопасность
- Парикмахерское искусство
- Природообустройство и водопользование
- Почвоведение
- Приборостроение и оптотехника
- Промышленный маркетинг и менеджмент
- Производственный маркетинг и менеджмент
- Процессы и аппараты
- Программирование
- Право и юриспруденция
- Психология
- Политология
- Педагогика
С
Т
- Трудовое право
- Теория государства и права (ТГП)
- Таможенное право
- Теория игр
- Теория вероятностей
- Теоретическая механика
- Теория управления
- Технология продовольственных продуктов и товаров
- Технологические машины и оборудование
- Теплоэнергетика и теплотехника
- Туризм
- Товароведение
- Таможенное дело
- Торговое дело
- Теория машин и механизмов
- Транспортные средства
Ф
Э