Условие задачи
Инвестор заключил фьючерсную сделку на покупку акции сроком на один год. Через шесть месяцев инвестор решил закрыть позицию.
Необходимо рассчитать стоимость фьючерсного контракта при следующих условиях: цена спот на данную акцию равна ее номиналу, который составляет 200 усл.ден.ед.; по указанной акции к концу срока исполнения контракта предусмотрена выплата дивидендов в размере 15% к ее номинальной стоимости; ставка процента на финансовом рынке на момент закрытия позиции составляет 13%.
Ответ
Фа = СА+СА(i-ДА)(Д/365)= 200+200(13-15)1...