Условие:
На основе представленных ниже исходных данных оцените риски и примите решение о выборе проекта с наименьшим риском. Результаты решения представить в таблице.
Ожидаемая доходность проектов по сценариям
Результаты оценки риска (статистическими методами)
Для справки: формулы расчета
1. Для оценки изменчивости (колеблемости) возможного результата и измерения риска используем 2 показателя:
1. Дисперсию;
2. Среднеквадратичное отклонение.
Среднеквадратическое отклонение:
где Х – ожидаемое значение; Хср – среднее ожидаемое значение; n – число наблюдений (частота отклонений).
Вместо n/ Σn можно использовать вероятность р
2. Для анализа и оценки риска наиболее целесообразно использовать коэффициент вариации, который представляет собой отношение среднеквадратического отклонения к среднеарифметической величине (либо к среднему значению величины), который показывает степень отклонения полученных значений.
Решение:
Для проекта №1:
Для оценки ряда распределения найдем следующие показатели:
Средняя взвешенная (выборочная средняя)
Дисперсия - характеризует меру разброса около ее среднего значения (мера ...