Условие задачи
Компания рассматривает два возможных инвестиционных проекта на следующий год со следующими характеристиками:
Определите ожидаемую доходность и коэффициент вариации для каждого проекта. Какой проект вы выберете?
Ответ
Для начала находим математическое ожидание доходности каждого проекта:
A = 0,15*0,10 + 0,20*0,05 + 0,30*0,10 + 0,35*0,20 = 0,125
B = 0,15*0,15 + 0,20*0,10 + 0,30*0,05 + 0,35*0 = 0,0575
Для расчета дисперсии доходностей по альтернативам проще всего использовать следующую запись:
= (0,15*(0,10 0,125)2 + (0,20*(0,0,05 0,125)2 + (0,30*(0,10 0,125)2 + (0,35*(0,20 0,125)2 = 0,003375
= 5,81%