Условие:
В табл. приведены данные о доходности двух бумаг за 5 лет
1) Определить значение ковариации для двух ценных бумаг А и Б.
2) Определить коэффициент корреляции между доходностями этих бумаг.
3) Определить риск портфеля, если доли ценных бумаг одинаковы.
Решение:
1)Заносим исходные данные задачи в программу Excel.
Для определения значения ковариации для двух ценных бумаг А(Хi) и Б(Уi) в исходные данные добавим новые столбцы для значений:
Добавим строки: Средняя доходность акции и Сумма.
Таблица 1"Исходные данные"