1. Главная
  2. Библиотека
  3. Менеджмент
  4. В табл. приведены данные о доходности двух бумаг за 5 лет.1) Определить значение ковариации для двух ценных бумаг А и Б. 2...

В табл. приведены данные о доходности двух бумаг за 5 лет.1) Определить значение ковариации для двух ценных бумаг А и Б. 2) Определить коэффициент корреляции между доходностями этих бумаг. 3) Определить риск портфеля, если доли ценных бумаг одинаковы.

«В табл. приведены данные о доходности двух бумаг за 5 лет.1) Определить значение ковариации для двух ценных бумаг А и Б. 2) Определить коэффициент корреляции между доходностями этих бумаг. 3) Определить риск портфеля, если доли ценных бумаг одинаковы.»
  • Менеджмент

Условие:

В табл. приведены данные о доходности двух бумаг за 5 лет

1) Определить значение ковариации для двух ценных бумаг А и Б. 

2) Определить коэффициент корреляции между доходностями этих бумаг.

3) Определить риск портфеля, если доли ценных бумаг одинаковы.

Решение:

1)Заносим исходные данные задачи в программу Excel.

Для определения значения ковариации для двух ценных бумаг А(Хi) и Б(Уi) в исходные данные добавим новые столбцы для значений:

Добавим строки: Средняя доходность акции и Сумма.

Таблица 1"Исходные данные"

Не нашел нужную задачу?

Воспользуйся поиском

Выбери предмет