В табл. приведены данные о доходности двух бумаг за 5 лет.1) Определить значение ковариации для двух ценных бумаг А и Б. 2) Определить коэффициент корреляции между доходностями этих бумаг. 3) Определить риск портфеля, если доли ценных бумаг одинаковы.
«В табл. приведены данные о доходности двух бумаг за 5 лет.1) Определить значение ковариации для двух ценных бумаг А и Б. 2) Определить коэффициент корреляции между доходностями этих бумаг. 3) Определить риск портфеля, если доли ценных бумаг одинаковы.»
- Менеджмент
Условие:
В табл. приведены данные о доходности двух бумаг за 5 лет
1) Определить значение ковариации для двух ценных бумаг А и Б.
2) Определить коэффициент корреляции между доходностями этих бумаг.
3) Определить риск портфеля, если доли ценных бумаг одинаковы.
Решение:
1)Заносим исходные данные задачи в программу Excel.
Для определения значения ковариации для двух ценных бумаг А(Хi) и Б(Уi) в исходные данные добавим новые столбцы для значений:
Добавим строки: Средняя доходность акции и Сумма.
Таблица 1"Исходные данные"
Похожие задачи
Не нашел нужную задачу?
Воспользуйся поиском
AI помощники
Выбери предмет
S
А
Б
В
Г
И
К
М
П
- Правоохранительные органы
- Пожарная безопасность
- Парикмахерское искусство
- Природообустройство и водопользование
- Почвоведение
- Приборостроение и оптотехника
- Промышленный маркетинг и менеджмент
- Производственный маркетинг и менеджмент
- Процессы и аппараты
- Программирование
- Право и юриспруденция
- Психология
- Политология
- Педагогика
С
Т
- Трудовое право
- Теория государства и права (ТГП)
- Таможенное право
- Теория игр
- Теория вероятностей
- Теоретическая механика
- Теория управления
- Технология продовольственных продуктов и товаров
- Технологические машины и оборудование
- Теплоэнергетика и теплотехника
- Туризм
- Товароведение
- Таможенное дело
- Торговое дело
- Теория машин и механизмов
- Транспортные средства
Ф
Э