Условие задачи
Спекулянт одновременно приобрел европейский опцион «пут» на евро (цена опциона составляет 25 тыс. руб., цена «страйк» - 78 руб. за 1 евро) и европейский опцион «колл» (цена опциона составляет 35 тыс. руб., цена «страйк» - 79 руб. за 1 евро). Опционы имеют одну дату экспирации и один объем – 50 тыс. евро.
При каких значениях курса эта операция будет прибыльной?
Ответ
Определить размер комиссии, уплаченной за приобретение опциона пут, в расчете на 1 евро: 25 000 рублей / 50 000 евро = 0,5 рубля за 1 евро.
Определим размер комиссии, уплаченной за приобретение опциона колл, в расчете на 1 евро: 35 000 рублей / 50 000 евро = 0,7 рубля за 1 евро.
Исполнение опциона пут будет выгодным, если на момент исполнения опциона рыночная цена евро будет ни...
Потяни
