22 декабря куплен put-опцион на продажу 10 000 канадских долларов по курсу 49,7751 руб./долл. с исполнением через 1 месяц. Размер премии составляет 3 руб./долл. Определите действия владельца опциона, прибыль (убытки) по опциону при его исполнении на дату

6 ноября 2025
Рынок ценных бумаг

Условие:

22 декабря куплен put-опцион на продажу 10000 канадских долларов по
курсу 49,7751 руб./долл. с исполнением через 1мес. Размер премии 3 руб./долл.
Определите действия владельца опциона, прибыли (убытки) по опциону при его исполнении
на дату экспирации

Решение:

Рассмотрим, что представляет собой данный опцион и как принимаются решения при наступлении даты экспирации. 1. Опцион – это контракт, дающий его владельцу право, но не обязательство, продать валюту (в данном случае канадские доллары) по заранее установленному курсу (страйк) – 49,7751 рубля за доллар. При покупке опциона владелец уплачивает премию в размере 3 рубля за доллар, что при контрактном объеме 10 000 канадских долларов составляет 10 000∙3 = 30 000 рублей. 2. На дату экспирации владелец опциона сравнивает рыночный курс с условием исполнения опциона (страйком): а) Если рыночный курс о...