An investor gathered the following information about an option-free U.S. corporate bond: Par Value of $ 10 million Convexity of 90 Duration of 7 If interest rates increase 2 % (200 basis points), the bond's percentage price change is closest to: A

24 октября 2025
Рынок ценных бумаг

Условие:

An investor gathered the following information about an option-free U.S. corporate bond:
Par Value of $ 10 million
Convexity of 90
Duration of 7
If interest rates increase 2 \% (200 basis points), the bond's percentage price change is closest to:

A -\bm{12.2\%}
B -14.0 \%

C -15.8 \%

Решение:

Рассмотрим задачу по шагам. Шаг 1. Преобразуем изменение процентной ставки Дано, что изменение процентной ставки Δy = 2% = 0,02 (в десятичном выражении). Шаг 2. Формула изменения цены с учётом дюрации и выпуклости Приблизительное процентное изменение цены мож...