Банк имеет пакет ГКО трёхмесячного обращения на сумму 5·1,1 млн. руб. с выплатой ежемесячно дохода из расчета 28·1,09% годовых и пакет ГКО шестимесячного обращения на сумму 7·1,1 млн. руб. с доходом 29% годовых.

Портфель состоит из двух акций - А и В. В настоящий момент акция А стоит 100 руб., В - 200 руб. Портфель состоит из четырех акций А и трех акций В. Определите однодневный VaR портфеля с доверительной вероятностью 95%.

Акционерное общество по итогам прошедшего года выплатило дивиденд в размере 2,2 руб. на акцию. Компания находится в состоянии упадка, что определит его дальнейшее ежегодное сокращение размеров дивиденда на 9% в течении 4 лет.

Курс доллара равен 25 руб., процентная ставка по рублевому депозиту на 3 месяца - 40% годовых, по долларовому депозиту на 3 месяца - 5% годовых. Определить трехмесячный форвардный курс.