Бета актива равно 0,33, его риск равен 0,27. Риск рыночного портфеля равен 0,24. Определить размеры рыночного риска актива, специфического риска актива,) долю рыночного риска актива, в общем, его риске и специфического риска в общем риске актива.

Условие:

Бета актива равно 0,33, его риск равен 0,27. Риск рыночного портфеля равен 0,24.

Определить:

1) размер рыночного риска актива;

2) размер специфического риска актива;

3) долю рыночного риска актива, в общем, его риске;

4) долю специфического риска в общем риске актива.

Бетта-коэффициент позволяет рассчитать долю рыночного риска в общем риске актива:

S = (i² *m²) / i²,

где i² бетта-коэффициент актива;

m2 ди...