Цена спот акции 80 руб., ставка без риска 10% годовых. Европейский опцион пут на акцию с ценой исполнения 100 руб. истекает через 20 дней. 1) Определить нижнюю границу премии опциона. База 365 дней.
«Цена спот акции 80 руб., ставка без риска 10% годовых. Европейский опцион пут на акцию с ценой исполнения 100 руб. истекает через 20 дней.
1) Определить нижнюю границу премии опциона. База 365 дней.»
- Рынок ценных бумаг
Условие:
Цена спот акции 80 руб., ставка без риска 10% годовых. Европейский опцион пут на акцию с ценой исполнения 100 руб. истекает через 20 дней.
1) Определить нижнюю границу премии опциона. База 365 дней.
2) Определите величину арбитражной прибыли и перечислите действия арбитражера, если опцион пут стоит 18 руб.
Дано
T = 20 дней
база = 365 дней
К = 100 руб.
S = 80 руб.
r = 10%
f1= 18 руб.
Решение:
Согласно формуле нижняя граница премии опциона равна:
Похожие задачи
Не нашел нужную задачу?
Воспользуйся поиском
AI помощники
Выбери предмет
S
А
Б
В
Г
И
К
М
П
- Правоохранительные органы
- Пожарная безопасность
- Парикмахерское искусство
- Природообустройство и водопользование
- Почвоведение
- Приборостроение и оптотехника
- Промышленный маркетинг и менеджмент
- Производственный маркетинг и менеджмент
- Процессы и аппараты
- Программирование
- Право и юриспруденция
- Психология
- Политология
- Педагогика
С
Т
- Трудовое право
- Теория государства и права (ТГП)
- Таможенное право
- Теория игр
- Теория вероятностей
- Теоретическая механика
- Теория управления
- Технология продовольственных продуктов и товаров
- Технологические машины и оборудование
- Теплоэнергетика и теплотехника
- Туризм
- Товароведение
- Таможенное дело
- Торговое дело
- Теория машин и механизмов
- Транспортные средства
Ф
Э