Цена спот акции 80 руб., ставка без риска 10% годовых. Европейский опцион пут на акцию с ценой исполнения 100 руб. истекает через 20 дней. 1) Определить нижнюю границу премии опциона. База 365 дней.

Цена спот акции 80 руб., ставка без риска 10% годовых. Европейский опцион пут на акцию с ценой исполнения 100 руб. истекает через 20 дней.

1) Определить нижнюю границу премии опциона. База 365 дней.

2) Определите величину арбитражной прибыли и перечислите действия арбитражера, если опцион пут стоит 18 руб. 

Дано  

T = 20 дней

база = 365 дней

К = 100 руб.

S = 80 руб.

r =  10%

f₁= 18 руб.