1. Главная
  2. Библиотека
  3. Рынок ценных бумаг
  4. Цена спот акции 80 руб., ставка без риска 10% годовых. Европейский опцион пут на акцию с ценой исполнения 100 руб. истекае...

Цена спот акции 80 руб., ставка без риска 10% годовых. Европейский опцион пут на акцию с ценой исполнения 100 руб. истекает через 20 дней. 1) Определить нижнюю границу премии опциона. База 365 дней.

«Цена спот акции 80 руб., ставка без риска 10% годовых. Европейский опцион пут на акцию с ценой исполнения 100 руб. истекает через 20 дней. 1) Определить нижнюю границу премии опциона. База 365 дней.»
  • Рынок ценных бумаг

Условие:

Цена спот акции 80 руб., ставка без риска 10% годовых. Европейский опцион пут на акцию с ценой исполнения 100 руб. истекает через 20 дней.

1) Определить нижнюю границу премии опциона. База 365 дней.

2) Определите величину арбитражной прибыли и перечислите действия арбитражера, если опцион пут стоит 18 руб. 

Дано  

T = 20 дней

база = 365 дней

К = 100 руб.

S = 80 руб.

r =  10%

f1= 18 руб.

Решение:

Согласно формуле нижняя граница премии опциона равна:

Не нашел нужную задачу?

Воспользуйся поиском

Выбери предмет