Consider the following statements: Statement 1: The correlation between hedge fund returns and stock market returns increases in times of financial crisis. Statement 2: In addition to management and incentive fees, hedge funds may also charge a fee for

24 октября 2025
Рынок ценных бумаг

Условие:

Consider the following statements: Statement 1: The correlation between hedge fund returns and stock market returns increases in times of financial crisis. Statement 2: In addition to management and incentive fees, hedge funds may also charge a fee for arranging divestures of assets. Which of the following is most likely? A) Only Statement 1 is correct. B) Only Statement 2 is correct. C) Both statements are incorrect.

Решение:

Ниже приведён подробный анализ каждого утверждения и вывод о правильном ответе: 1. Анализ утверждения 1: Корреляция между доходностью хедж-фондов и доходностью фондового рынка увеличивается во времена финансового кризиса. Во время кризисных периодов наблюдается «снижение диверсификации» – активы, которые в обычное время могут иметь низкую корреляцию, начинают двигаться вместе. Это касается не только традиционных активов, но и альтернативных инвестиций, таких как хедж-фонды. Несмотря на то, что хедж-фонды зачастую...