Условие задачи
Оценка стандартного отклонения доходности акции компании А для сегодняшнего дня, сделанная вчера, равна 2,3%.
Доходность акции сегодня составила 0,5%.
Определить стандартное отклонение доходности для завтрашнего дня на основе модели экспоненциально взвешенной средней (EWMA). Коэффициент убывания веса принять равным 0,94.
Ответ
Стандартное отклонение доходности для завтрашнего дня на основе модели экспоненциально взвешенной средней вычисля...