Доходности акции А за четыре предшествующих месяца составляли соответственно 2%, 4%, 5%, 8%. Определить коэффициент бета через коэффициент корреляции доходностей акции А и рыночного портфеля.
«Доходности акции А за четыре предшествующих месяца составляли соответственно 2%, 4%, 5%, 8%. Определить коэффициент бета через коэффициент корреляции доходностей акции А и рыночного портфеля.»
- Рынок ценных бумаг
Условие:
Доходности акции А за четыре предшествующих месяца составляли соответственно 2%, 4%, 5%, 8%. Доходности рыночного портфеля составляли соответственно: 4%, 6%, 2%, 8%. Определить коэффициент бета через коэффициент корреляции доходностей акции А и рыночного портфеля.
Решение:
Формула расчета бета-коэффициента портфеля учитывает бета-коэффициент каждой из ценных бумаг, а также их удельный вес:
где wi удельный вес i-ой ценной бумаги в портфеле;
i- бета-коэффициент i-ой ценной бумаги;
n количество ценных бумаг в портфеле для акций
В расширенном виде формулу ...
Похожие задачи
Не нашел нужную задачу?
Воспользуйся поиском
AI помощники
Выбери предмет
S
А
Б
В
Г
И
К
М
П
- Правоохранительные органы
- Пожарная безопасность
- Парикмахерское искусство
- Природообустройство и водопользование
- Почвоведение
- Приборостроение и оптотехника
- Промышленный маркетинг и менеджмент
- Производственный маркетинг и менеджмент
- Процессы и аппараты
- Программирование
- Право и юриспруденция
- Психология
- Политология
- Педагогика
С
Т
- Трудовое право
- Теория государства и права (ТГП)
- Таможенное право
- Теория игр
- Теория вероятностей
- Теоретическая механика
- Теория управления
- Технология продовольственных продуктов и товаров
- Технологические машины и оборудование
- Теплоэнергетика и теплотехника
- Туризм
- Товароведение
- Таможенное дело
- Торговое дело
- Теория машин и механизмов
- Транспортные средства
Ф
Э