Доходности акции А за четыре предшествующих месяца составляли соответственно 2%, 4%, 5%, 8%. Определить коэффициент бета через коэффициент корреляции доходностей акции А и рыночного портфеля.

Формула расчета бета-коэффициента портфеля учитывает бета-коэффициент каждой из ценных бумаг, а также их удельный вес:

где wi удельный вес i-ой ценной бумаги в портфеле;

i- бета-коэффициент i-ой ценной бумаги;

n количество ценных бумаг в портфеле для акций

В расширенном виде формулу ...