Доходности акции А за четыре предшествующих месяца составляли соответственно 2%, 4%, 5%, 8%. Доходности рыночного портфеля составляли соответственно: 4%, 6%, 2%, 8%. Определить коэффициент бета через коэффициент корреляции доходностей акции А и рыночного портфеля.
Формула расчета бета-коэффициента портфеля учитывает бета-коэффициент каждой из ценных бумаг, а также их удельный вес:
где wi удельный вес i-ой ценной бумаги в портфеле;
i- бета-коэффициент i-ой ценной бумаги;
n количество ценных бумаг в портфеле для акций
В расширенном виде формулу ...