If no cash is initially exchanged, a swap is comparable to a series of forward contracts when: A) The swap payments are variable. B) The combined value of all the forward contracts is zero. C) All the forward contracts have the same agreed-on price.

Корпорация купила за 50000 руб. колл опцион на некоторый актив с ценой исполнения равной 1000000 руб. и датой исполнения, наступающей через два месяца. Цена актива к моменту исполнения станет равной 1100000 руб. Процентная ставка постоянна, начисляется

В портфель предполагается включить три бумаги, исходя из условий, представленных в задаче. Составить целевую функцию и систему уравнений, максимизирующих угловой коэффициент (коэффициент Шарпа) линии CML.

Облигация номиналом 1100 руб. приобретена за 900 руб. и продана через год за 920 руб. Купонная ставка – 8% годовых. Определите:  годовой купонный доход;