Условие задачи
Инвестор А приобрел у инвестора Б «стрэнгл» (три опциона на покупку и два опциона на продажу) на 500 акций (каждый контракт). Цена акции по опциону «колл» — 12,5 руб., по опциону «пут» — 9,4 руб. Премия по опциону «колл» составила 0,5 руб. за акцию, по опциону «пут» — 0,6 руб. Определить действия и финансовый результат инвестора Б, если на момент истечения контрактов текущий курс одной акции составил: а) 15 руб.; б) 12,5 руб. и в) 5,5 руб.
Ответ
Вариант А
Определяем финансовый результат от опциона колл
Колл = ((Текущий курс Курс на момент покупки) * Кол-во акций премия) * Кол-во контрактов = ((15,00 12,50) * 500 0,5 * 500) * 3 = (2,50 * 500 - 250,00) 3 = 3000,00 руб.
Определяем финансовый результат от опциона пут
Пут = ((Курс на момент покупки Текущий курс) * Кол-во акций премия) * кол-во контрактов = ((9,40 15,00) * 500 0,60 * 500) * 2 = (-5,60 * 500 - 300,00) * 2 = -6200,00 руб.
Определяем общий финансовый результат
Фин. Рез. Колл + Пут =...
