Инвестор покупает опцион «колл» на 100 тыс. английских фунтов к доллару, страйк 1,2050 долларов США, цена опциона 3 цента за фунт. На момент исполнения рыночная цена фунта составляет 1,2250 за доллар. Финансовый результат инвестора от данной операции

Курсовая стоимость облигации составляет 900 рублей. Ежегодные купонные выплаты – 107 руб. Определите текущую доходность облигации.

В рамках модели Блэка-Шоулза определить премию европейского опциона колл, если курс спот акции равен 59 py6., цена исполнения равна 54 руб., ставка без риска равна 10,9%

Определите величину рендита по акциям и выявите наиболее доходную акцию. Критерием выбора является наибольшая величина рендита. Первая акция имеет дивиденд 40 %, номинал 100 руб., рыночный курс 400 руб. Вторая акция имеет дивиденд 25 %, номинал