Инвестор приобрел облигацию с номиналом 5000 рублей по цене 90% со сроком до погашения 3 года и купонной ставкой 30% (выплата 1 раз в год) и предполагает держать ее в портфеле до погашения.

Рассчитайте текущую стоимость облигации, если известно, что ее номинальная стоимость составляет 150 тыс. руб., ставка купона – 15 % годовых (купон выплачивается 2 раза в год), доходность до погашения –  15 %, до погашения облигации остается 3 года.

Портфель состоит из акций пяти компаний. Даны беты акций относительно изменения фондового индекса. Стандартное отклонение доходности рыночного портфеля для одного дня составляет 1,3%. Определить однодневный VAR портфеля с доверительной вероятностью 99%.

Сбербанком России установлена процентная ставка по рублевому вкладу до востребования в размере 2 % годовых. Территориальный банк установил процентную ставку по таким векселям в размере 1 % годовых.