Условие задачи
Инвестор приобретает рискованный актив А на 800 тыс. руб. за счет собственных средств. Занимает 200 тыс. руб. под 12% годовых и также инвестирует их в актив А.
Ожидаемая доходность актива А равна 30% годовых, стандартное отклонение его доходности 20%.
Какую доходность инвестор может получить через год с вероятностью 68,3%, при условии, что доходность актива распределена нормально.
Ответ
Можно ожидать, что с вероятностью 68,3 % доходность портфеля через год будет находиться в интервале р относительно ожидаемой доходности р . Поэтому необходимо рассчитать стандартное отклонение доходности портфеля р и р.
Удельный вес актива А в портфеле Х1 равен
Потяни
