Инвестор приобретает рискованный актив. Ожидаемая доходность актива равна 30% годовых, стандартное отклонение его доходности 20%. Какую доходность инвестор может получить через год с вероятностью 68,3%?
«Инвестор приобретает рискованный актив. Ожидаемая доходность актива равна 30% годовых, стандартное отклонение его доходности 20%. Какую доходность инвестор может получить через год с вероятностью 68,3%?»
- Рынок ценных бумаг
Условие:
Инвестор приобретает рискованный актив А на 800 тыс. руб. за счет собственных средств. Занимает 200 тыс. руб. под 12% годовых и также инвестирует их в актив А.
Ожидаемая доходность актива А равна 30% годовых, стандартное отклонение его доходности 20%.
Какую доходность инвестор может получить через год с вероятностью 68,3%, при условии, что доходность актива распределена нормально.
Решение:
Можно ожидать, что с вероятностью 68,3 % доходность портфеля через год будет находиться в интервале р относительно ожидаемой доходности р . Поэтому необходимо рассчитать стандартное отклонение доходности портфеля р и р.
Удельный вес актива А в портфеле Х1 равен
Похожие задачи
Не нашел нужную задачу?
Воспользуйся поиском
AI помощники
Выбери предмет
S
А
Б
В
Г
И
К
М
П
- Правоохранительные органы
- Пожарная безопасность
- Парикмахерское искусство
- Природообустройство и водопользование
- Почвоведение
- Приборостроение и оптотехника
- Промышленный маркетинг и менеджмент
- Производственный маркетинг и менеджмент
- Процессы и аппараты
- Программирование
- Право и юриспруденция
- Психология
- Политология
- Педагогика
С
Т
- Трудовое право
- Теория государства и права (ТГП)
- Таможенное право
- Теория игр
- Текстильная промышленность
- Теория вероятностей
- Теоретическая механика
- Теория управления
- Технология продовольственных продуктов и товаров
- Технологические машины и оборудование
- Теплоэнергетика и теплотехника
- Туризм
- Товароведение
- Таможенное дело
- Торговое дело
- Теория машин и механизмов
- Транспортные средства
Ф
Э