Инвестор продал опцион на серебро по базисной цене 6,5 долл./унц. с премией 0,50 долл. Каков будет результат, если к истечению срока цены составят: | Фьючерсная цена | Опцион на покупку | Опцион на продажу

Ниже приведено пошаговое решение задачи. Мы знаем, что инвестор продал опцион на серебро с базисной (страйк) ценой 6,5 долл. за унцию и получил премию 0,50 долл. При продаже опциона инвестор получает премию, а его риск определяется тем, что если опцион будет исполнен, то он понесёт убыток, равный величине внутренней стоимости опциона за вычетом полученной премии. В условии рассматриваются два вида опционов – опцион на покупку (колл) и опцион на продажу (пут). Для каждого вида расчёт результата производится по следующей логике: 1. Продавец опциона на покупку (колл): • Если цена фьючерса (...