Изобразите графически зависимость финансового результата по длинным и коротким позициям в комбинациях «стрэддл», «стрэнгл», «стрип», «стрэп» от значения цены базисного актива на момент экспирации.

Стрэддл это стратегия, в рамках которой инвестор приобретает опционы "колл" и "пут" с одинаковыми ценами исполнения и сроками действия. Схематичный график прибыли, которую приносит стратегия стрэддл, изображен на рис. 1. На этом рисунке цена исполнения, как всегда, обозначена буквой А. Если в момент истечения срока действия опциона цена акции мало отличается от его цены исполнения, стрэддл приносит убытки. Однако если цена акции сильно отклоняется от цены исполнения в любую сторону, инвестор получает значительную прибьль.

Рис 1. Зависимость финансового результата по длинным и коротким позициям...