1. Главная
  2. Библиотека
  3. Рынок ценных бумаг
  4. Коэффициент бета актива А равна 0,44, риск рынка 0,3, риск актива - 0,32. Определите рыночный и не рыночный риск актива. К...

Коэффициент бета актива А равна 0,44, риск рынка 0,3, риск актива - 0,32. Определите рыночный и не рыночный риск актива. Коэффициент бета актива А равна 0,44, риск рынка 0,3, риск актива - 0,32. Определите рыночный и не рыночный риск актива.

«Коэффициент бета актива А равна 0,44, риск рынка 0,3, риск актива - 0,32. Определите рыночный и не рыночный риск актива. Коэффициент бета актива А равна 0,44, риск рынка 0,3, риск актива - 0,32. Определите рыночный и не рыночный риск актива.»
  • Рынок ценных бумаг

Условие:

1. Коэффициент бета актива А равна 0,44, риск рынка 0,3, риск актива - 0,32. Определите рыночный и не рыночный риск актива.

2. Средняя доходность актива А равна 20%, средняя доходность рыночного индекса - 17%, ковариация доходности актива и индекса составляет 0,04, дисперсия индекса 0,09. Напишите уравнение рыночной модели.

3. В интернете найдите биржевую информацию о торгах акциями любой российской компании, которая входит в расчет фондового индекса, и данные о значениях этого индекса за тот же период. На основе этих данных определите коэффициенты уравнения рыночной модели.

Решение:

1. Рыночный риск, представленный дисперсией, равен:

стандартное отклонение рыночного риска будет равно корню из дисперсии: .

Не рыночный риск, представленный дисперсией, равен:

стандартное отклонение не...

Не нашел нужную задачу?

Воспользуйся поиском

Выбери предмет