Коэффициент бета актива А равна 0,44, риск рынка 0,3, риск актива - 0,32. Определите рыночный и не рыночный риск актива. Коэффициент бета актива А равна 0,44, риск рынка 0,3, риск актива - 0,32. Определите рыночный и не рыночный риск актива.
- Рынок ценных бумаг
Условие:
1. Коэффициент бета актива А равна 0,44, риск рынка 0,3, риск актива - 0,32. Определите рыночный и не рыночный риск актива.
2. Средняя доходность актива А равна 20%, средняя доходность рыночного индекса - 17%, ковариация доходности актива и индекса составляет 0,04, дисперсия индекса 0,09. Напишите уравнение рыночной модели.
3. В интернете найдите биржевую информацию о торгах акциями любой российской компании, которая входит в расчет фондового индекса, и данные о значениях этого индекса за тот же период. На основе этих данных определите коэффициенты уравнения рыночной модели.
Решение:
1. Рыночный риск, представленный дисперсией, равен:
стандартное отклонение рыночного риска будет равно корню из дисперсии:
.
Не рыночный риск, представленный дисперсией, равен:
стандартное отклонение не...
Похожие задачи
Не нашел нужную задачу?
Воспользуйся поиском
AI помощники
Выбери предмет
- Правоохранительные органы
- Пожарная безопасность
- Парикмахерское искусство
- Природообустройство и водопользование
- Почвоведение
- Приборостроение и оптотехника
- Промышленный маркетинг и менеджмент
- Производственный маркетинг и менеджмент
- Процессы и аппараты
- Программирование
- Право и юриспруденция
- Психология
- Политология
- Педагогика
- Трудовое право
- Теория государства и права (ТГП)
- Таможенное право
- Теория игр
- Теория вероятностей
- Теоретическая механика
- Теория управления
- Технология продовольственных продуктов и товаров
- Технологические машины и оборудование
- Теплоэнергетика и теплотехника
- Туризм
- Товароведение
- Таможенное дело
- Торговое дело
- Теория машин и механизмов
- Транспортные средства