Условие задачи
1. Коэффициент бета актива А равна 0,44, риск рынка 0,3, риск актива - 0,32. Определите рыночный и не рыночный риск актива.
2. Средняя доходность актива А равна 20%, средняя доходность рыночного индекса - 17%, ковариация доходности актива и индекса составляет 0,04, дисперсия индекса 0,09. Напишите уравнение рыночной модели.
3. В интернете найдите биржевую информацию о торгах акциями любой российской компании, которая входит в расчет фондового индекса, и данные о значениях этого индекса за тот же период. На основе этих данных определите коэффициенты уравнения рыночной модели.
Ответ
1. Рыночный риск, представленный дисперсией, равен:
стандартное отклонение рыночного риска будет равно корню из дисперсии: .
Не рыночный риск, представленный дисперсией, равен:
стандартное отклонение не...