Коэффициент информации менеджера равен 0,75. Определите, какое количество лет необходимо управлять портфелем, чтобы получить результат, подтверждающий способность менеджера управлять портфелем с доверительной вероятностью 95%.

1. В начале года в портфель инвестировали 10 млн.руб. Через три месяца его стоимость выросла до 11 млн.руб., и наследующий день в портфель внесли дополнительно 2 млн.руб. В конце следующего квартала стоимость портфеля составила 12 млн.руб., и из него изъяли 3 млн.руб. Еще через три месяца стоимость портфеля составила 10 млн.руб. и в него добавили 1 млн.руб. В конце года стоимость портфеля составила 12 млн.руб. Определите доходность управления портфелем.

2. В начале года стоимость портфеля составила 500000 руб. Через четыре месяца она выросла до 600000 руб., и из портфеля изъяли 12000 руб. Еще через четыре месяца стоимость портфеля выросла до 612500 руб., и в него добавили 20000 руб. В конце года стоимость портфеля составила 683100 руб. Определите доходность портфеля за год.

3. Средняя ставка без риска за некоторый период равна 15%, средняя доходность первого портфеля - 24%, второго - 21%. Бета первого портфеля - 1,2, второго - 0,8. Оцените эффективность управления этими портфелями на основе показателя Трейнора.

4. Средняя ставка без риска за некоторый период равна 15%, средняя доходность первого портфеля - 24%, второго - 21%. Бета первого портфеля - 1,2, второго - 0,8. Оцените эффективность управления этими портфелями на основе показателя Шарпа.

5. Коэффициент информации менеджера равен 0,75. Определите, какое количество лет необходимо управлять портфелем, чтобы получить результат, подтверждающий способность менеджера управлять портфелем с доверительной вероятностью 95%.