Условие:
ЗАДАЧА 6 («ХЕДЖИРОВАНИЕ ФОНДОВОГО РИСКА»)
Компания приобрела в торговый портфель 100 акций ПАО «АиБ» по цене 1000 руб./акц. Срок инвестирования рассчитан на 1 год. Прогнозный рост цены – 1200 руб./акц.
1) Какую позицию открыла компания по акциям ПАО «АиБ»?
2) Захеджируйте сделку (премия за хеджирование (стоимость опциона PUT на продажу акций по 1200 руб/акц а) – 50 руб./акц.)
3) Примите решение по захеджированной сделке в расчётном периоде 1 год при:
А) росте цены до 1500 руб./акц.
Б) росте цены до 1100 руб./акц.