Условие:
Компания хочет купить 1млн.ф.ст. за швейцарские франки через 3 месяца. Требуется определит сколько, франков ей придется заплатит по трехмесячному форвардному курсу если банк дал следующие котировки:
Бид Оффэ
Спорт-курс GBP/USD 1,8860 1,8870
3 месяца 0,0097 0,0094
Бид Оффэ
Спорт-курс долл./шв.франк1,2513 1,2563
3 месяца 0,0063 0,0068
Решение:
Для решения задачи, нам нужно рассчитать, сколько швейцарских франков (CHF) потребуется для покупки 1 миллиона фунтов стерлингов (GBP) через 3 месяца по трехмесячному форвардному курсу. 1. Определим курс GBP/USD: - Спорт-курс GBP/USD: Бид 1,8860, Оффэ 1,8870. - Для покупки фунтов нам нужен офферный курс, так как мы покупаем GBP. Офферный курс составляет 1,8870. 2. Определим курс USD/CHF: - Спорт-курс USD/CHF: Бид 1,2513, Оффэ 1,2563. - Для конвертации долларов в швейцарские франки нам нужен бид-курс, так как мы будем продавать доллары. Бид-курс составл...
