Условие:
Контракт на ближайший фьючерс на акцию некоторой компании истекает 15 сентября, еще один контракт на - 15 декабря.
Фьючерсная цена первого контракта на текущую дату равна 12 175 руб., второго - 12 432 руб. Инвестор полагает, что спрэд между ценами должен составлять не менее 270 руб. Определите доходность спред-стратегии в расчете на один день, если величина начальной маржи по каждому контракту 1 698 руб., а фьючерсные цены на следующую дату составили 12 179 руб. и
12 432 руб. соответственно.

