Условие:
Корпорация купила за 50000 руб. колл опцион на некоторый актив с ценой исполнения равной 1000000 руб. и датой исполнения, наступающей через два месяца. Процентная ставка постоянна, начисляется непрерывно и равна 8%. Цена актива к моменту исполнения станет равной 1100000 руб. Прибыль, которую получит корпорация с точностью до 0,01 равна:
Решение:
Рассмотрим задачу по шагам. 1. Определим выплату по опциону. При исполнении колл-опциона его держатель получает разницу между ценой актива и ценой исполнения, если эта разница положительна. В данном случае цена актива составит 1 100 000 руб., цена исполнения – 1 000 000 руб., поэтому номинальная выплата равна: 1 100 000 – 1 000 000 = 100 000...