Условие задачи
На фондовом рынке обращаются только две акции А и В, их ожидаемые доходности ra=19%, rB=15%, при стандартных отклонениях σА=6, σВ=5 и корреляции доходностей p=0,8. Доходность на совершенном рынке i=5%.
1. Определите ожидаемую доходность и ее стандартное отклонение рыночного портфеля.
2. Насколько изменится риск рыночного портфеля, если безрисковая ставка повысится до 7%.
Ответ
1.Ожидаемая доходность портфеля равна : rп=rA*dA+rB*dB, где dA и dB доля акций А и В в портфеле.
Стандартное отклонение портфеля будет равно:
Потяни
