1. Главная
  2. Библиотека
  3. Рынок ценных бумаг
  4. На фондовом рынке обращаются только две акции А и В, их ожидаемые доходности ra=19%, rB=15%, при стандартных отклонениях σ...

На фондовом рынке обращаются только две акции А и В, их ожидаемые доходности ra=19%, rB=15%, при стандартных отклонениях σА=6, σВ=5 и корреляции доходностей p=0,8. Доходность на совершенном рынке i=5%.

«На фондовом рынке обращаются только две акции А и В, их ожидаемые доходности ra=19%, rB=15%, при стандартных отклонениях σА=6, σВ=5 и корреляции доходностей p=0,8. Доходность на совершенном рынке i=5%.»
  • Рынок ценных бумаг

Условие:

На фондовом рынке обращаются только две акции А и В, их ожидаемые доходности ra=19%, rB=15%, при стандартных отклонениях σА=6,  σВ=5 и корреляции доходностей p=0,8. Доходность на совершенном рынке i=5%.

1.       Определите ожидаемую доходность и ее стандартное отклонение рыночного портфеля.

2.       Насколько изменится риск рыночного портфеля, если безрисковая ставка повысится до 7%.

Решение:

1.Ожидаемая доходность портфеля равна : rп=rA*dA+rB*dB, где dA и dB доля акций А и В в портфеле.

Стандартное отклонение портфеля будет равно:

Не нашел нужную задачу?

Воспользуйся поиском

Выбери предмет