На фондовом рынке обращаются только две акции А и В, их ожидаемые доходности ra=19%, rB=15%, при стандартных отклонениях σА=6, σВ=5 и корреляции доходностей p=0,8. Доходность на совершенном рынке i=5%.

На фондовом рынке обращаются только две акции А и В, их ожидаемые доходности ra=19%, r_B=15%, при стандартных отклонениях σ_А=6,  σ_В=5 и корреляции доходностей p=0,8. Доходность на совершенном рынке i=5%.

1.       Определите ожидаемую доходность и ее стандартное отклонение рыночного портфеля.

2.       Насколько изменится риск рыночного портфеля, если безрисковая ставка повысится до 7%.