Условие задачи
На российском фондовом рынке в качестве безрисковых инвестиций принимают облигации федерального займа (ОФЗ). Доходность по ОФЗ составляет 6%, доходность по облигациям Газпромбанка составляет 7,8%, доходность по акциям Лукойла составляет 11,1%.
Определите премию за риск по облигациям Газпромбанка и акциям Лукойла.
Ответ
Определим премию за риск по облигациям по следующей формуле:
E = E0 + В*(R-E0)
где E0 доходность...