Номинал облигации 1200 руб., купон 11% выплачивается 1 раз в год. До погашения облигации 5 лет, доходность до погашения 12%. Определить как изменится цена облигации при росте доходности до погашения на 0,1% Цена облигации Модифицированная дюрация Изгиб

1. Дано

• Номинал облигации (Face Value, FV): $FV = 1200$ руб.
• Купонная ставка (Coupon Rate, $C_R$): $11\%$ годовых.
• Периодичность выплат: 1 раз в год.
• Срок до погашения (Time to Maturity, $T$): 5 лет.
• Первоначальная доходность до погашения (Yield to Maturity, $YTM_1$): $12\%$ годовых, или $y_1 = 0.12$.
• Изменение доходности ($Δ y$): Рост на $0.1\%$, то есть $Δ y = +0.001$.
• Новая доходность до погашения ($YTM_2$): $y_2 = y_1 + \Delta y = 0.12 + 0.001 = 0.121$, или $12.1\%$.

2. Найти

1. Цена облигации ($P_1$) при $YTM_1$.
2. Моди...