Номинальная стоимость облигации Р =26700 руб., купонная ставка k =14%, срок обращения n = 7 лет, рыночная процентная ставка i = 11%. Определить дюрацию облигации.

Дюрация облигации равна 10. При увеличении доходности к погашению с 12% до 13%. Число процентов, на которое изменится цена облигации, с точностью до 0,01% равно:

A 2 -year option-free bond (par value of $ 10,000 ) has an annual coupon of 15 %. An investor determines that the spot rate of year 1 is 16 % and the year 2 spot rate is 17 %. The bond price is closest to: A $ 8,401 B $ 9,694 C $ 11,122

What is the equivalent quarterly-pay YTM for a 7% coupon semiannual-pay bond? A 6.94 % B 7.19 % C 6.82 %