Облигация с нулевым купоном и номиналом десять тысяч приобретена за восемь пятьсот; облигация с нулевым купоном, номиналом двадцать тысяч приобретена за пятнадцать тысяч. Требуется определить спотовые и подразумеваемые форвардные процентные ставки.

Текущая цена актива равна 800 USD. Предполагается, что месяц спустя цена актива может быть равна 760 USD или 840 USD. В рамках однопериодной модели ценообразования опционов вычислить текущую стоимость месячного колл опциона на этот актив, цена исполнения

Купонная облигация с купоном 20 % и сроком обращения 5 лет была размещена на первичном рынке с премией 0,5 %. Рассчитайте доходность к погашению (в пересчете на год).

Волатильность за квартал 5,6%, ожидаемая доходность портфеля за квартал 4,6%. В портфель добавили безрисковый актив на сумму 250 млн. руб. Доходность безрискового актива за квартал 0,46%.