Опцион колл дает покупателю право приобрести актив по фиксированной цене. В качестве актива выступает гарантированная процентная ставка по депозитному договору, который будет заключен в будущем.

Опцион колл на сумму 575 тыс. ф.ст. на процентную ставку по 3-х месячным стерлинговым депозитам с поставкой в сентябре и ценой исполнения 92,51 % был куплен по цене 0,13 %, к концу сентября процентная ставка упала до 7,15 % , соответствует текущему значению цены исполнения: 100% -7,15% = 92,85 %. Определить доход покупателя опциона при его исполнении, доходность операции.