Условие задачи
определите ожидаемую доходность и коэффициент вариации для двух бумаг,
Б) определите ожидаемую доходность и стандартное отклонение портфеля, если доля актива А в нем составляет 50%.
В) оцените коэффициент корреляции для бумаг А и В.
Г) рассчитайте стандартное отклонение портфеля с использованием коэффициента корреляции
Ответ
Определяем среднюю ожидаемую доходность каждого актива по формуле:
Где ri -доходность актива
Xi вероятность возникновения доходности.
Средняя ожидаемая доходность актива А:
Средняя ожидаемая доходность...