1. Главная
  2. Библиотека
  3. Рынок ценных бумаг
  4. Ожидаемая доходность актива А равна 0.6, риск актива А равен 0.3. Ожидаемая доходность актива В равна 0.6, риск актива В р...

Ожидаемая доходность актива А равна 0.6, риск актива А равен 0.3. Ожидаемая доходность актива В равна 0.6, риск актива В равен 0.6. Корреляция доходностей активов равна 0.2. Найти портфель минимального риска, его риск и доходность.

«Ожидаемая доходность актива А равна 0.6, риск актива А равен 0.3. Ожидаемая доходность актива В равна 0.6, риск актива В равен 0.6. Корреляция доходностей активов равна 0.2. Найти портфель минимального риска, его риск и доходность.»
  • Рынок ценных бумаг

Условие:

Ожидаемая доходность и риск актива А равны 0.6и 0.3, актива В - 0.6 и О.6, корреляция доходностей активов равна 0.2. Найти портфель минимального риска, его риск и доходность.Реши задачу по финансовой математике

Решение:

Задача состоит в том, чтобы найти такое распределение весов между активами A и B, при котором риск (то есть дисперсия портфеля) минимален. При этом у обоих активов ожидаемая доходность равна 0.6, а значит, независимо от весов, ожидаемая доходность портфеля будет 0.6 (при отсутствии безрискового актива). Однако риск портфеля зависит от волатильностей, ковариации (или корреляции) и выбранных весов. Обозначим:  w – доля инвестиций в актив A,  (1 – w) – доля в актив B. Исходные данные:  Актив A: μ_A = 0.6, σ_A = 0.3, σ_A² = 0.09.  Актив B: μ_B = 0.6, σ_B = 0.6, σ_B² = 0.36.  Корреляция...

Похожие задачи

Не нашел нужную задачу?

Воспользуйся поиском

AI помощники

Выбери предмет

E
S
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Э
Я