Ожидаемая доходность двух ценных бумаг составляет 22% и 15%, а среднеквадратическое отклонение доходности – 10% и 5%, соответственно. Коэффициент корреляции равен 0,5. Оценить доходность и риск портфеля, состоящего на 1/4 из ценных бумаг 1-го типа и на

Добавлена: 17.04.2026
Обновлена: 17.04.2026
Предмет: Рынок ценных бумаг
Автор: Кэмп

#Анализ и оценка ценных бумаг
#Управление портфелем ценных бумаг

Условие:

Ожидаемая доходность двух ценных бумаг составляет 22% и 15%, а среднеквадратическое отклонение доходности – 10% и 5%, соответственно. Коэффициент корреляции равен 0,5. Оценить доходность и риск портфеля, состоящего на 1/4 из ценных бумаг 1-го типа и на 3/4 из ценных бумаг 2-го типа.

Решение:

Дано:

Ожидаемая доходность первой ценной бумаги ( $E(R_1)$ ): 22% или 0.22
Ожидаемая доходность второй ценной бумаги ( $E(R_2)$ ): 15% или 0.15
Среднеквадратическое отклонение доходности первой ценной бумаги ( $σ_1$ ): 10% или 0.10
Среднеквадратическое отклонение доходности второй ценной бумаги ( $σ_2$ ): 5% или 0.05
Коэффициент корреляции ( $ρ$ ): 0.5
Доля первой ценной бумаги в портфеле ( $w_1$ ): 1/4 или 0.25
Доля второй ценной бумаги в портфеле ( $w_2$ ): 3/4 или 0.75