Условие:
Портфель инвестиции состоит на 60% из простых (обыкновенных) акций компании Альфа и 40% из простых акций компании Бета. Далее приведена информация , касающаяся ожидаемой доходности и стандартного отклонения этих акций: акции компании Альфа: ожидаемая доходность равна 12% , стандартное отклонение = 25% . Акции компании Бета: ожидаемая доходность равна 15%, стандартное отклонение = 25%. Определите стандартное отклонение портфеля инвестиций. исходя из предположения что коэффициент корреляции между акциями компании Альфа и Бета равна нулю, то есть отсутствует корреляция.
Решение:
Рассмотрим следующий план решения. 1. Запишем формулу стандартного отклонения портфеля для двух активов (учитывая, что коэффициент корреляции между ними равен нулю): σп = √[ (wА · σА)² + (wB · σB)² + 2·wА·wB·σА·σB·ρ ], где: wА и wB – доли активов в портфеле, σА и σB – стандартные о...