👋 Решение задач
📚 Рынок ценных бумаг
решение задачи на тему:
Дата добавления: 13.07.2024
Портфель состоит из активов Х и У. Удельный вес актива Х в портфеле равен 30%. Стандартное отклонение доходности актива Х составляет 18%, актива У – 28%. Коэффициент корреляции доходностей активов равен 0,7.
Определить риск портфеля, измеренный стандартным отклонением.
Ответ
Т.к. удельный вес актива Х в портфеле составляет 30%, соответственно, удельный вес актива У равен 70%.
Дисперсия доходности портфеля равна:
Сводка по ответу
Купи подписку Кампус+ и изучай ответы
Материалы со всех ВУЗов страны
1 000 000+ полезных материалов
Это примеры на которых можно разобраться
Учись на отлично с библиотекой
Набор самых полезных инструментов, работающих на искусственном интеллекте для студентов всего мира.
Экосистема
Кампус
Экосистема сервисов для учебы в удовольствие
Hit
Кампус AI
Твой второй пилот в учебе, быстрые ответы на основе AI
Hit
Кампус Эксперт
ТОП-эксперты помогут решить и объяснят тебе любой вопрос по учебе онлайн
NEW
Кампус Чатс
Сообщество, где ты найдешь знакомства и получишь помощь
Hit
Кампус Хаб
Мультифункциональный умный бот, который всегда под рукой
NEW
Библиотека
База знаний из 1 000 000+ материалов для учебы
