Портфель состоит из двух акций A и B с равными весами. Стандартные отклонения доходностей акций составляют 25% и 30% соответственно. Коэффициенты корреляции доходностей акций A и B с рыночной доходностью равны 0,2 и 0,5 соответственно. Стандартное

15 ноября 2025
Рынок ценных бумаг

#Анализ и оценка ценных бумаг
#Оценка риска и доходности портфеля

Портфель состоит из двух акций A и B с равными весами.
Стандартные отклонения доходностей акций составляют 25% и 30% соответственно.
Коэффициенты корреляции доходностей акций A и B с рыночной доходностью равны 0,2 и 0,5 соответственно.
Стандартное

Условие:

Портфель состоит из двух акций A
и B
с равными весами. Стандартные отклонения доходностей акций 25% и 30% соответственно, а и их корреляции с рыночной доходностью 0,2 и 0,5. Стандартное отклонение рыночной доходности 20%. Рыночный риск портфеля равен:

Решение:

Шаг 1. Определим β для каждой акции. Для акции A: σ_A = 25% = 0,25, σ_m = 20% = 0,20, ρ_A = 0,2. β_A = ρ_A · (σ_A / σ_m) = 0,2 · (0,25 / 0,20) = 0,2 · 1,25 = 0,25. Для акции B: σ_B = 30% = 0,30, ρ...

Не нашел нужную задачу?Воспользуйся поиском

AI помощники

Больше о Кэмпе

Выбери предмет

EVIEWS

SPSS

Естествознание

Ценообразование и оценка бизнеса

Черчение