Условие:
Портфель состоит из двух акций A
и B
с равными весами. Стандартные отклонения доходностей акций 25% и 30% соответственно, а и их корреляции с рыночной доходностью 0,2 и 0,5. Стандартное отклонение рыночной доходности 20%. Коэффициент бета портфеля равен:
Решение:
Шаг 1. Определим формулу для расчёта бета-коэффициента отдельной акции. Формула: Бета = (σₐ · ρₐ,м) / σₘ, где σₐ – стандартное отклонение доходности акции, ρₐ,м – корреляция доходности акции с рыночной доходностью, σₘ – стандартное отклонение рыночн...