Условие:
Портфель состоит из двух ценных бумаг A
и B
, ожидаемая доходность и риск которых, выраженные в процентах, равны A(5;9)
, B(20;27)
. Коэффициент корреляции бумаг равен 1. Доходность портфеля равна 15%. Дисперсия доходности портфеля равна:
Решение:
Шаг 1. Обозначим вес, приходящийся на бумагу A, через w, а на бумагу B – через (1 – w). Шаг 2. Для расчёта ожидаемой доходности портфеля используем формулу: E(Rп) = w·E(RA) + (1 – w)·E(RB). Подставляем данные: 15% = w·5% + (1 – w)·20%. Распишем: 15 = 5w + 2...