Условие задачи
Портфель состоит из двух рискованных активов А и В. Удельный вес актива А равен 0,7. Ожидаемая доходность актива А равна 15%, а актива В равна 12%. Риск (стандартное отклонение доходности) активов А и В равен 8% и 6% соответственно.
Рассчитать ожидаемую доходность и риска портфеля, если коэффициент корреляции между доходностями равен плюс 1.
Ответ
Ожидаемая доходность портфеля представляет собой суммарную ожидаемую доходность входящих в него ценных бумаг, взвешенную с учетом их доли в портфеле.
Потяни
