1. Главная
  2. Библиотека
  3. Рынок ценных бумаг
  4. Портфель состоит из двух рискованных активов А и В. Рассчитать ожидаемую доходность и риска портфеля, если коэффициент кор...

Портфель состоит из двух рискованных активов А и В. Рассчитать ожидаемую доходность и риска портфеля, если коэффициент корреляции между доходностями равен плюс 1.

«Портфель состоит из двух рискованных активов А и В. Рассчитать ожидаемую доходность и риска портфеля, если коэффициент корреляции между доходностями равен плюс 1.»
  • Рынок ценных бумаг

Условие:

Портфель состоит из двух рискованных активов А и В. Удельный вес актива А равен 0,7. Ожидаемая доходность актива А равна 15%, а актива В равна 12%. Риск (стандартное отклонение доходности) активов А и В равен 8% и 6% соответственно.

Рассчитать ожидаемую доходность и риска портфеля, если коэффициент корреляции между доходностями равен плюс 1.

Решение:

Ожидаемая доходность портфеля представляет собой суммарную ожидаемую доходность входящих в него ценных бумаг, взвешенную с учетом их доли в портфеле.

Не нашел нужную задачу?

Воспользуйся поиском

Выбери предмет