Портфель состоит из двух рискованных активов А и В. Рассчитать ожидаемую доходность и риска портфеля, если коэффициент корреляции между доходностями равен плюс 1.
«Портфель состоит из двух рискованных активов А и В. Рассчитать ожидаемую доходность и риска портфеля, если коэффициент корреляции между доходностями равен плюс 1.»
- Рынок ценных бумаг
Условие:
Портфель состоит из двух рискованных активов А и В. Удельный вес актива А равен 0,7. Ожидаемая доходность актива А равна 15%, а актива В равна 12%. Риск (стандартное отклонение доходности) активов А и В равен 8% и 6% соответственно.
Рассчитать ожидаемую доходность и риска портфеля, если коэффициент корреляции между доходностями равен плюс 1.
Решение:
Ожидаемая доходность портфеля представляет собой суммарную ожидаемую доходность входящих в него ценных бумаг, взвешенную с учетом их доли в портфеле.
Похожие задачи
Не нашел нужную задачу?
Воспользуйся поиском
AI помощники
Выбери предмет
S
А
Б
В
Г
И
К
М
П
- Правоохранительные органы
- Пожарная безопасность
- Парикмахерское искусство
- Природообустройство и водопользование
- Почвоведение
- Приборостроение и оптотехника
- Промышленный маркетинг и менеджмент
- Производственный маркетинг и менеджмент
- Процессы и аппараты
- Программирование
- Право и юриспруденция
- Психология
- Политология
- Педагогика
С
Т
- Трудовое право
- Теория государства и права (ТГП)
- Таможенное право
- Теория игр
- Теория вероятностей
- Теоретическая механика
- Теория управления
- Технология продовольственных продуктов и товаров
- Технологические машины и оборудование
- Теплоэнергетика и теплотехника
- Туризм
- Товароведение
- Таможенное дело
- Торговое дело
- Теория машин и механизмов
- Транспортные средства
Ф
Э